Huginの製品・サービスはマインドウエア総研により翻訳・提供されています。pict

株の銘柄選び

この十数年の金融業界では、定量的な投資手法に足がかりが得られました。この論文は、コンピュータ化された株の銘柄選びモデルを作成するのにベイジアンネットワークがどのように使用できるかを示します。

14種類の経済関係変数についての履歴データを用いて、与えられたデータ集合に含まれるさまざまな会社について、取引の推奨(買いか売りか)を与えるためにモデルがデザインされています。このモデルは60%のヒットレートを持ち、テストされた5個の投資期間のそれぞれで平均15.1%の利益を生み出しました。モデルは、ランダムに生成されたポートフォリオの平均値よりも有意に高い利益を与えることがわかり、したがって、株の銘柄選びでのスキルを持つことが言えます。

ホワイト・ペーパーをダウンロード